Analisando pares com correntes de correlações e negociações A negociação ou a neutralidade do mercado tem sido vista como estratégias complexas de estilo de hedge funds com aplicação limitada para o comerciante de varejo. Como parte de nossa série sobre Correlação e Cointegração. Achamos que seria benéfico ver como ambos os padrões de regressão podem ser usados de forma efetiva para identificar oportunidades de negociação e cenários e como reduzir possíveis armadilhas. O mistério que envolve a Cointegration e sua complexidade desde o ponto de vista da formulação tem um pouco adiar muitos comerciantes. Curiosamente, mesmo quando escrevo esta publicação, a verificação ortográfica não identifica Cointegration como uma palavra, o que lhe dá uma indicação de quantas vezes o termo é referenciado. Identificando bons negócios de pares Embora existam uma série de fórmulas ou testes que podem ser usados, um dos mais amplamente adotados é o teste Aumentado Dickey Fuller (ADF). Formulando um valor p, o teste permite que o comerciante identifique como as duas séries cointegradas são durante um período especificado de forma eficiente e simplificada. Para colocar isso em contexto, se os preços da moeda A e da moeda B forem inseridos no modelo e o p-valor aparecerá em 0,02, então isso identifica que 2 do tempo as duas variáveis não são estacionárias ou 98 do tempo que elas São cointegrados. Certifique-se de usar um bom número de valores (por exemplo, 3 anos em um gráfico diário), caso contrário, o cálculo pode não fornecer a indicação mais precisa. Há uma série de sites onde você pode baixar uma versão excel do teste ADF incluindo quantCo. A próxima parte no processo de cálculo é descobrir a correlação. Recomenda-se que múltiplos quadros de tempo sejam utilizados para também pintar uma imagem do ciclo da regressão linear. Para destacar o quanto de uma discrepância, pode-se executar varreduras no EURUSDGBPUSD e GoldSilver Pairings. Os resultados foram muito interessantes. Correlação de 30 dias: 73,46 Correlação de 2 anos: 64,89 Correlação de 13 anos: 89,20 Cointegração de 2 anos: 13 A correlação de longo prazo indica que os pares seguem um caminho muito parecido. No entanto, a curto prazo, eles se separarão gradualmente. Em uma base de cointegração, apenas 13 do tempo nos últimos dois anos os pares voltaram para o mesmo significado. Correlação de 30 dias: 94,98 Correlação de 2 anos: 26,99 Correlação de 13 anos: 95,3 Cointegração de 2 anos: 85 O intervalo de dois anos destaca como os preços são estatisticamente fora de seus intervalos de longo prazo e curto prazo. De acordo com a figura da cointegração, os preços do ouro e da prata voltaram para a mesma média 85 do tempo. Conclusão. Ouro e prata é um melhor comércio de pares do que EURUSD e GBPUSD. Técnicas de Cointegração e Correlação Agora que determinamos que ouro e prata mostram a maior correlação e cointegração, precisamos analisar os técnicos para pontos específicos de entrada e saída. No exemplo abaixo, existem três representações gráficas específicas (o gráfico superior é o preço do ouro, o gráfico do meio é a correlação de regressão e o gráfico inferior é o preço da Prata). O período de regressão linear é de 360 dias sem olhar para trás. Um gráfico mostrando ouro, prata e sua correlação. O diagrama teve dois possíveis pontos de entrada e saída durante o período de um ano. Em agosto, o canal de regressão 360 indicou que o valor linear retornaria à sua média após um período acima do 3º desvio padrão. De acordo com o gráfico, um sinal de dupla de ouro curto e Long Silver teria sido desencadeado. O segundo comércio ocorreu em dezembro, com a linha linear que rompeu o canal de desvio padrão inferior. Com referência ao exemplo acima, podemos ver uma série de problemas que podem afetar muito o desempenho. O encaixe da curva como é comumente conhecido é melhor descrito como uma série específica ajustando uma variável de tempo sem dar uma imagem verdadeira e clara do desempenho. As estratégias que exigem definições de preços futuros ou grandes dados históricos geralmente são ajustadas por curva. No papel, pode parecer ótimo, mas no cenário do comércio real, os resultados podem ser completamente diferentes. O gráfico de canais de regressão de 360 não passou o teste fora da amostra (ajuste de curva). Como pode ser visto abaixo, quando o período de retrocesso é alterado para 162 Dias, o sinal seria completamente diferente. Uma janela em movimento para o canal de regressão oferece menos oportunidades para ajuste de curva. Uma das soluções para ajuste de curva na negociação de pares é reduzir o período de regressão linear para uma janela mais curta ou um período de tempo. Embora isso possa resultar em sensibilidade a movimentos voláteis, isso reduz o risco potencial para cenários avançados. Os comerciantes também devem estar cientes de mudanças nos valores de correlação e cointegração do par, pois podem mudar rapidamente devido a um mispricing do mercado ou a eventos econômicos e políticos globais. Deixe uma resposta Cancelar respostaTrading the cointegration Juntado Jan 2012 Status: Membro 82 Posts Algumas palavras em primeiro lugar: duas ou mais séries temporais são cointegradas se compartilham uma deriva estocástica comum (wikipedia). Praticamente, isso significa que seus resíduos são reversos. Este método pode ser usado para qualquer duas (ou mais) séries temporais, sejam elas forex, ações, etc., desde que sejam cointegradas. O comércio de cointegração tem sido usado excessivamente nas últimas décadas por fundos de hedge e bancos. Isso significa que, se usado corretamente, pode ser uma ferramenta muito poderosa em nosso arsenal comercial. Houve muitos tópicos até agora discutindo maneiras de negociar usando a cointegração. Eu li muitos deles, mas ainda não encontrei onde algum método sólido seja desenvolvido. E isso se deve ao fato de que não foi testado quais pares são cointegrados e quais não são. Este é o lugar onde este tópico irá enfatizar. Em formas de testar a cointegração e como podemos usá-lo para trocar. Para o ponto principal agora: Existem 3 programas que eu sei que podem ser usados para verificar se duas séries temporais estão cointegradas: Matlab: Provavelmente o melhor delas. Isso é usado pelos profissionais. Infelizmente, ele requer uma extensa experiência técnica e matemática E treinamento que eu não tenho. Ficaria feliz por ter alguém postando aqui que sabe usar o Matlab e talvez possa nos ajudar. R: Este é o software que foi usado na maioria dos tópicos que discutem sobre a cointegração. É o único que é gratuito. Também requer algumas habilidades de programação. Não tenho essas habilidades e, por esse motivo, acho um pouco difícil Para usar como eu não sei como verificar a cointegração, fazer backtests, etc. Se você quiser saber mais sobre isso e como trocar com ele, consulte este tópico: forexfactoryshowthread. phpt363198 Arb-maker: Este é um desenvolvimento novo e em constante desenvolvimento Software que se concentra exatamente em como negociar usando a cointegração. Infelizmente, ainda não é tão desenvolvido como o Matlab, mas é extremamente amigável e provavelmente é a melhor escolha para pessoas sem habilidades de programação como eu. Eu usarei isso agora Para executar meus testes, gráficos de postagem, desenvolver minha estratégia, etc. Isso é tudo por enquanto. Hoje, vou escrever sobre a estratégia exata que eu seguirei e provavelmente vou anexar um explorador comercial também. Eu não disse isso. Nunca afirmei que você pode se tornar um milionário com apenas um programa e um computador. Apenas disse que tudo o que você precisa para negociar a cointegração, ele pode ser feito usando isso. Você ainda precisa escolher cuidadosamente seus negócios E gerenciá-los corretamente, tenha alguma experiência e leia os fundamentos. É apenas uma outra maneira de negociar. Você pode usar qualquer um dos 3 programas que postei acima. Prefiro usar isso porque não tenho antecedentes de programação. Não é mágica depois de tudo , Suas estatísticas. Apenas cheque. Parece meio interessante. A estratégia que eu seguirei é simples. Vou usar principalmente o período de 15min e ocasionalmente o diário e usarei 2500 pontos de dados para verificar a cointegração e traçar o gráfico z. Vou entrar no comércio quando zgt2.1 ou zlt-2.1 e fechar se o comércio for 6 contra a minha posição. Eu vou fechar com lucro em z0.4 se eu tomar o comércio em z-2.1 e em z-0.4 se eu tomar o comércio em z2.1. Parece mais fácil com um gráfico. Também tomarei um comércio por vez e, inicialmente, só troco micro lotes. A coisa boa sobre o arb-maker é que isso acontece. Como você está calculando suas pontuações z, publique o código do arquivo scriptindicatormatlabR. Obrigado por ter feito matlab e R testes de cointegração e tenho dificuldade em agilizar o processo com o MT4. Experimentei a conexão DDE e os arquivos CSV, com os arquivos CSV sendo mais fáceis de trabalhar no momento. Eu estaria interessado em saber como você está fazendo isso. Você se importa de compartilhar Como você está calculando seus resultados? Por favor, coloque o código para o arquivo scriptindicatormatlabR. Obrigado por ter feito matlab e R testes de cointegração e tenho dificuldade em agilizar o processo com o MT4. Experimentei a conexão DDE e os arquivos CSV, com os arquivos CSV sendo mais fáceis de trabalhar no momento. Eu estaria interessado em saber como você está fazendo isso. Você se importa de compartilhar Como eu disse anteriormente, eu não tenho habilidades de programação. Por esta razão, eu não posso usar nem Matlab nem R para executar testes de cointegração e plotar o z-chart. Uso arb-maker. Eu uso apenas o Metatrader 4 para abrir e Comércio fechado. Arb-maker: Este é um software novo e em constante desenvolvimento que se concentra exatamente em como trocar usando cointegração. Infelizmente, ainda não está tão desenvolvido como o Matlab, mas é extremamente fácil de usar e provavelmente é a melhor escolha para pessoas sem Habilidades de programação como eu. Vou usar isso de agora em diante para executar meus testes, gráficos de postagem, desenvolver minha estratégia etc. Oi, eremix, bom fio, eu vou seguir. Desgraçadamente, o arb-maker não é barato, na verdade é caro. Eu gostaria de fazer pesquisa entre pares, mas eu preciso de outra coisa. Oi eremix bom fio, eu vou seguir. Desgraçadamente, o arb-maker não é barato, na verdade é caro. Eu gostaria de fazer pesquisa entre pares, mas eu preciso de outra coisa. Sim, sobre isso. R é o único que descobriu ser totalmente gratuito. Se você sabe como funcioná-lo e você gosta do que ir para ele. Por outro lado, se você não tem habilidades de programação do que você deve tomar o arb-maker como um investimento. Afinal, você vai usá-lo para ganhar dinheiro. Pense nisso. Você não pode ganhar dinheiro sem investir algo. Com arb-maker você vai investir o dinheiro para comprá-lo mais seu capital de negociação. Se você é um comerciante tecnológico, você vai investir o tempo para aprender a negociar tecnicamente (e acredite em mim), além do seu capital comercial. Mesmo se você trabalha em uma cafeteria como garçom, você ainda investe tempo. É possível que seja usado para fazer outra coisa e ganhar dinheiro. Seu chamado custo de oportunidade. E acredite em mim, não é insignificante. Então, como eu vejo, você tem 2 escolhas. Você baixou R e tenta aprender a usá-lo o mais rápido possível, investindo seu tempo e a oportunidade de ganhar dinheiro ou você baixar o arb-maker, você troco de demonstração por um Semana para aprender a usá-lo e depois tentar ganhar dinheiro. Eu escolhi o último. No que diz respeito ao comércio que eu abri ontem, está indo muito bem. z-0.4 e ive fez 38 pips até agora. It postar uma captura de tela quando a fechar. Espero que atinja meu alvo. Sim, sobre isso. R é o único que descobriu ser totalmente gratuito. Se você sabe como funcioná-lo e você gosta do que ir para ele. Por outro lado, se você não tem habilidades de programação do que você deve tomar o arb-maker como um investimento. Afinal, você vai usá-lo para ganhar dinheiro. Pense nisso. Você não pode ganhar dinheiro sem investir algo. Com arb-maker você vai investir o dinheiro para comprá-lo mais seu capital de negociação. Se você é um comerciante tecnológico, você vai investir o tempo para aprender a negociar de forma técnica (e acredite em mim), mais sua negociação. Eu acho que eu uso R, eu tenho algumas habilidades de programação, então é sábio para mim (tentar) usá-las. Eu também baixei o arb-maker, mas 14 dias se foram. Eu acho que existem outros métodos empíricos quotvisul para encontrar cointegração. Mas os números ainda são melhores. P. S. Estou executando NZDUSDCADUSD pela segunda vez em 2 dias. Primeiro rentável, o segundo em DD (mas posso aguardar)
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